Basel III, Basel IV, BRRD II und IFRS 9

Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung und praxisrelevante Herausforderungen in der Umsetzung der Neuerungen

Referenten: Dr. Guido Sopp , CFE / Dr. Christian Schiele
Veranstaltungsform: Fachseminar

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Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Inhalte

Aktueller Stand zur Umsetzung von Basel IV auf BCBS-Ebene
- Überblick über die Initiativen auf BCBS-Ebene
- Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen auf die Gesamtbanksteuerung
Stand zur Finalisierung von Basel III bzw. Umsetzung der ersten Teile von Basel IV auf europäischer Ebene
- Überblick CRR II/CRDV
- Leverage Ratio | Net Stable Funding Ratio
- Marktrisiko | Großkredite
- Gegenparteiausfallrisiko
- Proportionalität (Reporting, Offenlegungen)
- KMU-Finanzierung | Lizenzierung von Finanzholdings
- Präzisierung von Säule 2
- Änderungen in der makroprudentiellen Aufsicht
- Zinsrisiko im Bankbuch
- Zeitplan und weitere Schritte
Die neue Verbriefungsverordnung
Step-in Risk und Shadow Banking
BRRD II
MREL/ TLAC-Konzept
Die neue EBA Guideline on Stresstesting
Die neuen Regelungen zum operationellen Risiko
Anforderungen zur Kreditbewertung nach aufsichtsrechtlichen Anforderungen und IFRS 9 – Schnittstellen und Wechselwirkungen mit Basel III final und EBA Leitlinien
- IRB-Ansatz: neue Anforderungen und Schnittstellen zu IFRS 9-Modellen
- EBA IFRS 9 Benchmarking
- Schnittstellen aktueller EBA Guidelines zu IFRS 9-Modellen (z. B. Draft GLs Loan Origination)
- Kreditrisiko-Standardansatz: Neuerungen und Berührungspunkte zu IFRS 9
- Wertberichtigungsvergleich und aufsichtsrechtliche Kreditrisikoanpassungen: Mittel- und langfristige Optionen
- Floors

Bereiten Sie sich rechtzeitig auf die Änderungen vor, um besser auf die regulatorischen Neuerungen reagieren zu können
Befassen Sie sich eingehend mit den aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Finalisierung von Basel III durch die neue CRR II / CRD V und die geplante Einführung von Basel IV sowie die Überarbeitung des MREL Konzeptes in der BRRD II
Erfahren Sie mehr über die geplanten Änderungen in der CRR II und CRD V, die neue Verbriefungsverordnung, das MREL-Konzept und dessen Einbettung in die bestehenden und zukünftigen regulatorischen Anforderungen sowie als Vorausblick auf Basel IV über den neuen Kreditrisiko-Standardansatz, die Änderungen im IRB, die neuen Floor Regelungen sowie den aktualisierten Standardansatz für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken
Wir zeigen v. a. die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
Lernen Sie die Auswirkungen von IFRS 9 auf regulatorische Größen und die regulatorische Modellwelt zu erkennen und die Erwartungshaltung der Aufsicht zu verstehen