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Basel III, Basel IV, BRRD II und IFRS 9

Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung und praxisrelevante Herausforderungen in der Umsetzung der Neuerungen

Referenten: Dr. Guido Sopp , CFE / Dr. Christian Schiele
Veranstaltungsform: Fachseminar

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Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Aktueller Stand zur Umsetzung von Basel IV auf BCBS-Ebene
    • Überblick über die Initiativen auf BCBS-Ebene
    • Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen auf die Gesamtbanksteuerung
  • Stand zur Finalisierung von Basel III bzw. Umsetzung der ersten Teile von Basel IV auf europäischer Ebene
    • Überblick über die Konsultationsdokumente der Europäischen Kommission (CRR II/CRDV)
    • Leverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio
    • Marktrisiko
    • Großkredite
    • Gegenparteiausfallrisiko
    • Proportionalität (Reporting, Offenlegungen)
    • KMU-Finanzierung
    • Lizenzierung von Finanzholdings
    • Präzisierung von Säule 2
    • Wechselwirkungen bzw. Widersprüche mit bestehenden Regularien
    • Zeitplan und weitere Schritte
  • Die neue Verbriefungsverordnung
  • Step-in Risk und Shadow Banking
  • Aktueller Stand zur Finalisierung der BRRD II
  • MREL/ TLAC-Konzept
  • Die neue EBA Guideline on Stresstesting
  • Die neuen Regelungen zum operationellen Risiko
  • Basel IV und Interaktion mit den Anforderungen zur Kreditbewertung nach IFRS 9
    • Floors
    • Kreditrisiko-Standardansatz
    • Auf internen Ratings basierender Ansatz – Schnittstellen und Unterschiede zu IFRS 9-Modellen
    • Mittel- und langfristige Optionen zum Wertberichtigungsvergleich und zu aufsichtsrechtlichen Kreditrisikoanpassungen

Die durch Basel IV verschärften Eigenmittelanforderungen für Finanzinstitute sowie die Einführung von MREL als verbindliche Kennzahl werden das regulatorische Meldewesen und damit die Gesamtbanksteuerung wesentlich beeinflussen: Je ­frühzeitiger Sie sich auf die Änderungen vorbereiten, desto besser können Sie auf die regulatorischen Neuerungen ­reagieren.

Das Seminar behandelt die aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Finalisierung von Basel III durch die neue CRR II / CRD V und die geplante Einführung von Basel IV sowie die Überarbeitung des MREL Konzeptes in der BRRD II. Der Fokus liegt auf den konkreten Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung und den praxisrelevanten Herausforderungen. Erfahren Sie mehr über die geplanten Änderungen in der CRR II und CRD V, die neue Verbriefungsverordnung, das MREL-Konzept und dessen Einbettung in die bestehenden und zukünftigen regulatorischen Anforderungen sowie als Vorausblick auf Basel IV über den neuen Kreditrisiko-Standardansatz, die Änderungen im IRB, die neuen Floor Regelungen sowie den aktualisierten ­Standardansatz für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken. Dabei sollen im Seminar nicht nur die geplanten Änderungen dargestellt werden, sondern insbesondere die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung aufgezeigt werden.

Weiters verknüpft das Seminar die aktuellen regulatorischen Neuerungen mit einer Übersicht über die Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung des IFRS 9-Wertberichtigungsmodells in der Praxis ergeben. Ziel ist es, die Auswirkungen von IFRS 9 auf regulatorische Größen und die regulatorische Modellwelt zu erkennen und die Erwartungshaltung der Aufsicht darzustellen.

BereichsleiterInnen, AbteilungsleiterInnen & ExpertInnen aus den Bereichen:

  • Risikomanagement
  • Controlling
  • Accounting
  • Capital Market
  • Strategie
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation si(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Niemannsgnuss,

Daniela Niemannsgnuss, MA

Program Manager daniela.niemannsgnuss(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

28.11.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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