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Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken

Best-Practice-Standards inkl. Stresstesting

Referenten: MMag. Markus Seifert , PRM
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Identifikation Liquiditätsrisiko
    • Definition und Charakteristika von Liquiditätsrisiken
    • Regulatorischer Hintergrund
  • Cashflow-Modellierung und Liquiditätsablaufbilanz
    • Darstellung von deterministischen und stochastischen Cashflows  
    • Sichtweisen der Liquiditätsablaufbilanz 
    • Integration von Neugeschäft 
  • Stresstestingframework für das Liquiditätsrisiko 
    • Best-Practice-Ansätze zur Entwicklung bankspezifischer Liquiditätsrisikostresstests 
    • Systematische, idiosynkratische, kombinierte Stressszenarien 
  • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity 
    • Anforderungen an den Liquiditätspuffer 
    • Konzept des Überlebenshorizonts 
  • Liquiditätskosten 
    • Direkte Liquiditätskosten
    • Indirekte Liquiditätskosten / Liquiditätspufferkosten 
  • Liquiditätsrisikonotfallplan 
    • Frühwarnindikatoren und Maßnahmenplan 
    • Prozessuale Implikationen
  • Liquiditätsrisiko-Governance und Liquiditätsrisikostrategie 
  • Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung 
    • Liquiditätsrisikotragfähigkeitsanalyse 
    • ILAAP als analoges Konzept zum ICAAP
    • Integrierte Liquiditätsrisikosteuerung

Im Seminar setzen Sie sich mit den Kernelementen für ein Best-Practice-Steuerungsframework für das Liquiditätsrisiko ­auseinander. Auf Basis der neuen Risikomanagement-Verordnung, die Anfang 2014 in Kraft getreten ist, liegt der Fokus auf den Themen Cashflow-Modellierung, Liquiditätsrisiko-Stresstesting, Management des ­Liquiditätspuffers, Liquiditätskosten­verrechnung und Liquiditätsnotfallplan.  


Ergänzend zu diesem Seminar bietet sich die Teilnahme am Seminar „Liquiditätsregulierung nach Basel III” an, welches die Säule I-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement komplementär zum vorliegenden Seminar umfassend abdeckt. Über beide Seminartage hinweg erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über das Thema Liquiditätsrisiko.

  • BankmitarbeiterInnen im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM
  • BankmitarbeiterInnen im Meldewesen
  • MitarbeiterInnen von Aufsichtsbehörden
  • GeschäftsleiterInnen und Aufsichtsräte 
  • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
  • Rechtsanwaltskanzleien / BankprüferInnen
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

21.05.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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