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Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken

Best-Practice-Standards inkl. Stresstesting

Referenten: MMag. Markus Seifert , PRM
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Identifikation Liquiditätsrisiko
    • Definition und Charakteristika von Liquiditätsrisiken
    • Regulatorischer Hintergrund
  • Liquiditätsablaufbilanz und Cash  Flow-Modellierung
    • Sichtweisen der Liquiditätsablaufbilanz
    • Integration von Neugeschäft
    • Modellierung von deterministischen und nicht-deterministischen Cash Flows
  • Stresstestingframework für das Liquiditätsrisiko
    • Best-Practice-Ansätze zur Entwicklung ­bankspezifischer Liquiditätsrisikostresstests
    • Abgleich mit der LCR
    • Erfahrungswerte auf dem EZB Liquiditätsstresstest 2019
  • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
    • Anforderungen an den Liquiditätspuffer
    • Konzept des Überlebenshorizonts
  • Liquiditätsrisikonotfallplan
    • Frühwarnindikatoren und Maßnahmenplan
    • Prozessuale Implikationen
  • Liquiditätskosten
  • Liquiditätsrisiko-Governance und Liquiditätsrisikostrategie
  • Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung
    • Liquiditätsrisikotragfähigkeitsanalyse
    • ILAAP und aufsichtlicher Li-SREP
    • Integrierte Liquiditätsrisikosteuerung

Im Seminar setzen Sie sich mit den Kernelementen für ein Best-Practice-Steuerungsframework für das Liquiditätsrisiko ­auseinander. Der Fokus liegt insbesondere auf den Themen Liquiditätsablaufbilanz, Cash  Flow-Modellierung, Liquiditätsrisiko-Stresstesting, Liquiditätspuffer und Liquiditätsnotfallplan sowie die Integration dieser Themen in einen bankübergreifenden ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Process). Das Seminar wird ergänzt um Erfahrungswerte aus aufsichtlichen On-Site-Prüfungen und aktuellen EZB-Anforderungen zum Liquiditätsrisiko.

Ergänzend zu diesem Seminar bietet sich die Teilnahme am Seminar „Liquiditätsregulierung nach Basel III” an, welches die Säule I-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement komplementär zum vorliegenden Seminar umfassend abdeckt. Über beide Seminartage hinweg erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über das Thema Liquiditätsrisiko.

  • BankmitarbeiterInnen im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
  • MitarbeiterInnen von Aufsichtsbehörden
  • GeschäftsleiterInnen und Aufsichtsräte
  • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
  • Rechtsanwaltskanzleien
  • BankprüferInnen
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation si(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Niemannsgnuss,

Daniela Niemannsgnuss, MA

Program Manager daniela.niemannsgnuss(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

12.11.2019 / von 9.00 bis 17.00 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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