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Liquiditätsregulierung nach Basel III

Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen nach CRR II & CRD V

Referenten: MMag. Dr. Thomas Stern , MBA
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 480,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

  • Einleitung zum Baseler Akkord und zur europäischen Umsetzung des globalen Liquiditätsregimes
  • Normative Adressierung des Liquiditätsrisikos
  • durch CRD V / CRR II
  • Liquidity Coverage Ratio (LCR) inkl. Amendment 2018
    • Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich
    • Liquiditätsdeckungsanforderung
    • Konzept / detaillierter Aufbau der Kennzahl LCR
    • Hochliquide Vermögenswerte | Abflussannahmen
    • Zuflussraten | Fall / Praxisbeispiele
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
    • Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich nach CRR II
    • Konzept / Aufbau der Kennzahl NSFR
    • Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF)
    • Erforderliche stabile Refinanzierung (RSF)
  • Ergänzende Überwachungsinstrumente
    • Meldewesen „ALMM”
    • Verwendungszweck und Erläuterungen zu den „ALMM”
    • Beispiele „Maturity Ladder” und „Anschlussfinanzierung”
  • Überblick: Säule II-Anforderungen (KI-RMV) und aufsichtlicher Überprüfungsprozess (SREP)
    • Anforderungen an den Liquiditätspuffer
    • Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement
    • Europäische Rahmenbedingungen Li-SREP (EBA, SSM)
    • Einbettung der Li-SREPs in die Säule II
    • Anwendungsumfang – Konnex zwischen ICAAP und ILAAP im Li-SREP
    • Praktische Umsetzung
  • Exkurse (Bei Bedarf & Zeit)
    • Zusammenhänge mit
      • Abwicklungsregime
      • Einlagensicherungssystem
      • systemischen Risiken

In diesem Seminar werden Ihnen Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und zukünftige ­Herausforderungen im Bereich „Liquiditätsregulierung” aus erster Hand präsentiert. Sie erfahren die grundlegenden Konzepte sowie die wesentlichsten Positionen und Herausforderungen der europäischen Kennzahlen LCR/NSFR, inkl. ihrer Novellierungen durch CRR II, und erhalten einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene.

Ergänzend zu diesem Seminar bietet sich die Teilnahme am ARS-Seminar „Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken” an, welches die Säule II-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement komplementär zum vorliegenden Seminar ­umfassend abdeckt.

  • BankmitarbeiterInnen im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
  • MitarbeiterInnen von Aufsichtsbehörden
  • GeschäftsleiterInnen und Aufsichtsräte
  • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
  • Rechtsanwaltskanzleien
  • BankprüferInnen
Projektorganisation
 Ingrid Säckl

Ingrid Säckl

Seminarorganisation si(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-58

Fax: +43 1 713 80 24-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 713 80 24-72

Fax: +43 1 713 80 24-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

11.11.2019 / von 9.00 bis 16.30 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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