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20309 - Marktrisiko in Banken - Tag 2

Referenten: Gerald Seiner , MBA / Mag. Peter Wiesner , MSc, PRM
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 380,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Tag 1 – für Einsteiger: DDr. Eckhardt, MBA, LL.M., MSc, G. Seiner 

  • Einführung in das Marktrisikomanagement
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Struktur der neuen europäischen Aufsicht
    • Single Rule Book
    • ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process
    • SREP - Supervisory Review and Evaluation Process
  • Risikoanalyse
    • Risikoarten im Marktrisiko
    • Risikoanalyse im FX Bereich | Risikoanalyse im Zinsbereich
    • Preisermittlung von Anleihen
    • Risikokennzahlen Modified Duration, PVBP
    • Risikoanalyse im Aktienbereich
    • Optionen | Risikolimitierung
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
    • Hauptformen des IRRBB
    • Zinsrisiko im Bankbuch / Säule II
    • Risikomessmethoden im Bankbuch
    • Zinsrisikostatistik | Europäische Entwicklungen
    • EBA Guideline IRRBB
  • Von Basel III zu Basel IV (CRD V / CRR II)
    • Value at Risk (VaR), stressed Value at Risk (sVaR)
    • Incremental Risk Charge (IRC)
    • Counterparty Credit Risk (CCR)
    • Standardansatz SA-CCR
    • Credit Value Adjustment (CVA)
    • Central Counterparty Clearing (CCP)

Tag 2 – für Fortgeschrittene & Praktiker: G. Seiner, MBA

  • Value at Risk
    • Marktrisikofaktoren
    • Returns, Verteilungen, Volatilität, Korrelationen
    • VaR Modelle
    • Bewilligungsverfahren für interne Modelle
    • Backtesting | Stresstesting
    • Ausblick Basel IV
    • Expected Shortfall
  • Eigenmittelunterlegung Standardansatz
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Meldewesen, Ausweisrichtlinien
    • Eigenmittelerfordernis
    • Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko
    • Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko
    • Standardansatz NEU (FRTB-SA)
    • Sensitivity Based Approach
    • Trading Desks
  • Sichern Sie sich umfassendes Know-how über die neuen aufsichtsrechtlichen Aspekte, um eine optimale interne Umsetzung zu gewährleisten
  • Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich bei unseren Experten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Meldewesen
  • Profitieren Sie von einer umfassenden Einführung in die Themen Marktrisikomanagement, Value at Risk, Finanzmathematik sowie Risikokennzahlen und erfahren Sie mehr zu den Änderungen durch Basel IV (CRD V/CRR II)
  • Erfahren Sie, welche Änderungen dieser „Fundamental Review of the Trading Book” bringt und gewinnen Sie einen Einblick in den neuen Standardansatz und die Änderung bei internen Modellen

Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen

  • Recht
  • Meldewesen
  • Risikomanagement
  • Special Service Desk
  • Interne Revision
  • Wirtschaftsprüfer
  • Rechnungswesen
  • Beratende Berufe
  • EDV-Mitarbeiter
  • Trainees
ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

08.06.2021 / 09:00-12:30 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
%
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
%
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
%
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
420 €
Gebühr für die/den 1. TeilnehmerIn eines Unternehmens
335 €
Gebühr ab der/dem 3. TeilnehmerIn eines Unternehmens
380 €
Gebühr für die/den 2. TeilnehmerIn eines Unternehmens
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