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Marktrisiko in Banken - Tag 2

Für Fortgeschrittene / PraktikerInnen

Referenten: Mag. Peter Wiesner , MSc, PRM / Gerald Seiner , MBA
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 360,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Tag 2

  • Value at Risk
    • Marktrisikofaktoren
    • Returns, Verteilungen, Volatilität, Korrelationen
    • VaR Modelle
    • Bewilligungsverfahren für interne Modelle
    • Backtesting | Stresstesting
    • Ausblick Basel IV
    • Expected Shortfall
  • Eigenmittelunterlegung Standardansatz
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Meldewesen, Ausweisrichtlinien
    • Eigenmittelerfordernis
    • Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko
    • Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko
    • Ausblick CRR II - Standardansatz NEU
    • Sensitivity Based Approach
    • Trading Desks

 

 

Durch die Einführung von Basel III (CRD IV/CRR) gab es eine Reihe von Änderungen im Bereich des Marktrisikomanagements. Darüber hinaus stellen Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch – im Zusammenhang mit der Umsetzung der EBA SREP Leitlinie – seit Beginn 2016 höhere Anforderungen an Banken und Aufsicht.

Um eine optimale interne Umsetzung zu gewährleisten, ist ein umfassendes Know-how unter anderem über die neuen aufsichtsrechtlichen Aspekte in diesem Bereich unabdingbar. Unter dem Titel Basel IV kommt es ab 2019 zu einer ­umfassenden Überarbeitung der Eigenmittelbestimmungen für das Marktrisiko.

Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich bei DEN Experten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Meldewesen! Profitieren Sie von einer umfassenden Einführung in die Themen Marktrisikomanagement, Value at Risk, Finanzmathematik sowie Risikokennzahlen und erfahren Sie mehr zu den geplanten Änderungen durch Basel IV (CRD V/CRR II). Erfahren Sie, welche Änderungen dieser „Fundamental Review of the Trading Book“ bringt und gewinnen Sie einen Einblick in den neuen Standardansatz und die Änderung bei internen Modellen.

  • MitarbeiterInnen von Kreditinstituten aus den Bereichen
    • Recht | Meldewesen
    • Risikomanagement
    • Special Service Desk
    • Interne Revision
    • WirtschaftsprüferInnen | Rechnungswesen
    • Beratende Berufe
    • EDV-MitarbeiterInnen | Trainees

 

Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

13.11.2019 / von 9.00 bis 12.30 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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