Menu Search
mask

Marktrisiko in Banken

inkl. aufsichtsrechtlicher Behandlung & Meldewesen & den geplanten Änderungen durch die CRR II

Referenten: Gerald Seiner , MBA / Mag. Peter Wiesner , MSc, PRM / DDr. Jürgen Eckhardt , MBA, LL.M., MSc
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 740,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Tag 1 – für Einsteiger: DDr. Eckhardt, MBA, LL.M., MSc, G. Seiner, MBA, Mag. Wiesner, MSc, PRM 

  • Einführung in das Marktrisikomanagement
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Struktur der neuen europäischen Aufsicht
    • Single Rule Book
    • ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process
    • SREP - Supervisory Review and Evaluation Process
  • Risikoanalyse
    • Risikoarten im Marktrisiko
    • Risikoanalyse im FX Bereich | Risikoanalyse im Zinsbereich
    • Preisermittlung von Anleihen
    • Risikokennzahlen Modified Duration, PVBP
    • Risikoanalyse im Aktienbereich
    • Optionen | Risikolimitierung
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
    • Hauptformen des IRRBB
    • Zinsrisiko im Bankbuch / Säule II
    • Risikomessmethoden im Bankbuch
    • Zinsrisikostatistik | Europäische Entwicklungen
    • EBA Guideline IRRBB
  • Von Basel III zu Basel IV (CRD V / CRR II)
    • Value at Risk (VaR), stressed Value at Risk (sVaR)
    • Incremental Risk Charge (IRC)
    • Counterparty Credit Risk (CCR)
    • Standardansatz SA-CCR
    • Credit Value Adjustment (CVA)
    • Central Counterparty Clearing (CCP)

Tag 2 – für Fortgeschrittene & Praktiker: G. Seiner, MBA, Mag. Wiesner, MSc, PRM  

  • Value at Risk
    • Marktrisikofaktoren
    • Returns, Verteilungen, Volatilität, Korrelationen
    • VaR Modelle
    • Bewilligungsverfahren für interne Modelle
    • Backtesting | Stresstesting
    • Ausblick Basel IV
    • Expected Shortfall
  • Eigenmittelunterlegung Standardansatz
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Meldewesen, Ausweisrichtlinien
    • Eigenmittelerfordernis
    • Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko
    • Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko
    • Standardansatz NEU (FRTB-SA)
    • Sensitivity Based Approach
    • Trading Desks
  • Sichern Sie sich umfassendes Know-how über die neuen aufsichtsrechtlichen Aspekte, um eine optimale interne Umsetzung zu gewährleisten
  • Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich bei unseren Experten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Meldewesen
  • Profitieren Sie von einer umfassenden Einführung in die Themen Marktrisikomanagement, Value at Risk, Finanzmathematik sowie Risikokennzahlen und erfahren Sie mehr zu den Änderungen durch Basel IV (CRD V/CRR II)
  • Erfahren Sie, welche Änderungen dieser „Fundamental Review of the Trading Book” bringt und gewinnen Sie einen Einblick in den neuen Standardansatz und die Änderung bei internen Modellen
  • Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen
    • Recht
    • Meldewesen
    • Risikomanagement
    • Special Service Desk
    • Interne Revision
    • Wirtschaftsprüfer
    • Rechnungswesen
    • Beratende Berufe
    • EDV-Mitarbeiter
    • Trainees
Projektorganisation

Konzeption

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

23.06.2020 bis 24.06.2020 / 1.Tag: 09:00-17:00 Uhr / 2.Tag: 09:00-12:30 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
Nach oben