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Marktrisiko in Banken

inkl. aufsichtsrechtliche Behandlungen & Meldewesen

Referenten: DDr. Jürgen Eckhardt , MBA, LL.M., MSc / Gerald Seiner , MBA / Mag. Peter Wiesner , MSc, PRM
Veranstaltungsform: Fachseminar

zu den Details
Preis pro Teilnehmer € 740,00 exkl. Ust

Optionale Frühbucher-/Aktionsinfos: Ermäßigungen sind nicht addierbar. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Tag 1

  • Einführung in das Marktrisikomanagement
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Struktur der neuen europäischen Aufsicht
    • Single Rule Book
    • ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process
    • SREP - Supervisory Review and Evaluation Process
  • Risikoanalyse
    • Risikoarten im Marktrisiko
    • Risikoanalyse im FX Bereich
    • Risikoanalyse im Zinsbereich
    • Preisermittlung von Anleihen
    • Risikokennzahlen Modified Duration, PVBP
    • Risikoanalyse im Aktienbereich
    • Optionen | Risikolimitierung
  • Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
    • Hauptformen des IRRBB
    • Zinsrisiko im Bankbuch / Säule II
    • Risikomessmethoden im Bankbuch
    • Zinsrisikostatistik
    • Europäische Entwicklungen
    • EBA Guideline | RRBB
  • Von Basel III zu Basel IV (CRD IV / CRR II Draft)
    • Value at Risk (VaR) , stressed Value at Risk (sVaR)
    • Incremental Risk Charge (IRC)
    • Counterparty Credit Risk (CCR)
    • Standardansatz SA-CCR
    • Credit Value Adjustment (CVA)
    • Central Counterpary Clearing (CCP)

Tag 2

  • Value at Risk
    • Marktrisikofaktoren
    • Returns, Verteilungen, Volatilität, Korrelationen
    • VaR Modelle
    • Bewilligungsverfahren für interne Modelle
    • Backtesting | Stresstesting
    • Ausblick Basel IV
    • Expected Shortfall
  • Eigenmittelunterlegung Standardansatz
    • Rechtliche Rahmenbedingungen
    • Meldewesen, Ausweisrichtlinien
    • Eigenmittelerfordernis
    • Allgemeines und spezifisches Positionsrisiko
    • Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko
    • Ausblick CRR II - Standardansatz NEU
    • Sensitivity Based Approach
    • Trading Desks

Durch die Einführung von Basel III (CRD IV/CRR) gab es eine Reihe von Änderungen im Bereich des Marktrisikomanagements. Darüber hinaus stellen Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch – im Zusammenhang mit der Umsetzung der EBA SREP Leitlinie – seit Beginn 2016 höhere Anforderungen an Banken und Aufsicht.

Um eine optimale interne Umsetzung zu gewährleisten, ist ein umfassendes Know-how unter anderem über die neuen aufsichtsrechtlichen Aspekte in diesem Bereich unabdingbar. Unter dem Titel Basel IV kommt es ab 2019 zu einer ­umfassenden Überarbeitung der Eigenmittelbestimmungen für das Marktrisiko.

Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie sich bei DEN Experten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Meldewesen! Profitieren Sie von einer umfassenden Einführung in die Themen Marktrisikomanagement, Value at Risk, Finanzmathematik sowie Risikokennzahlen und erfahren Sie mehr zu den geplanten Änderungen durch Basel IV (CRD V/CRR II). Erfahren Sie, welche Änderungen dieser „Fundamental Review of the Trading Book“ bringt und gewinnen Sie einen Einblick in den neuen Standardansatz und die Änderung bei internen Modellen.

  • MitarbeiterInnen von Kreditinstituten aus den Bereichen
    • Recht | Meldewesen
    • Risikomanagement
    • Special Service Desk
    • Interne Revision
    • WirtschaftsprüferInnen | Rechnungswesen
    • Beratende Berufe
    • EDV-MitarbeiterInnen | Trainees
Projektorganisation
 Nora Prochaska

Nora Prochaska

Seminarorganisation pn(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-29

Fax: +43 1 7138024-14

Konzeption
 Daniela Wastl,

Daniela Wastl, MA

Program Manager dw(at)ars.at

Tel: +43 1 7138024-72

Fax: +43 1 7138024-14

ARS Seminarzentrum
ARS Seminarzentrum
Schallautzerstraße 2-4
1010 Wien

Tel: +43 1 713 80 24

e-Mail: office@ars.at

12.11.2019 bis 13.11.2019 / 1. Tag: 09.00 - 17.00 Uhr 2.Tag: 09.00-12.30 Uhr
Ermäßigungen & Teilnehmerstaffel
12 %
(per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
10 %
(per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens
20 %
Ermäßigung für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-Kandidatinnen
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